15.1.6 Теория случайных процессов

Условие: Случайная функция \( X(t) \) имеет характеристики \[ m_{X}(t)=0, \quad k_{x}\left(t, t^{\prime}\right)=\frac{1}{1+\left(t-t^{\prime}\right)^{2}} \] Найти характеристики случайной функции \[ Y(t)=\int_{0}^{t} X(t) d t \text { и выяснить, являются ли } X(t), Y(t) \] стационарными?