15.1.7 Теория случайных процессов

условие: Случайный процесс имеет вид: \( X(t)=V \cdot e^{-t}+ \) \( a t^{2} \), где \( V \) - случайная величина, распределённая по показательному закону с параметром \( \lambda, a= \) const. Найти математическое ожидание, нормированную автоковариационную функцию и дисперсию \( t^{2} X(t) \)